Wahrscheinlichkeitsdichte

eine in der Wahrscheinlichkeitsrechnung benutzte Funktion: Die Wahrscheinlichkeitsdichte p (x) gibt die Wahrscheinlichkeit p dafür an, dass eine stetige Zufallsgröße einen (Merkmals-)Wert aus dem infinitesimalen Intervall [ x, x + dx ] annimmt. Sie entspricht dem Verteilungsgesetz einer diskreten Zufallsgröße, aus dem sich jedoch im Fall einer stetigen Zufallsgröße für jeden einzelnen Wert die Wahrscheinlichkeit null ergeben würde; das Verteilungsgesetz ist deshalb auf stetige Zufallsgrößen nicht anwendbar.